Teoretické úsudky o bankách a bankovní činnosti v makroekonomickém prostředí

Je dobře známo, že hrát významnou úlohu pro diskusi o bankách a bankovní činnosti, se zaměřením na studium jednotlivých finančních institucí, které jsou v rámci běžného podnikání není jen potýkají s problémem nedostatečné kapitálové přiměřenosti, likvidity a stability, přepočítala rizika v bankovním podnikání a následně byl prohlášen konkurz , Často se ukáže, že tyto organizace jsou špatně řízeny, někdy byly zjištěny důkazy o finančních podvodů. Analýza těchto situací ve zpětném možné stanovit nedostatky v systému monitorování a nastavování bankovnictví.

Účelem této úvahy se nepokouší prozkoumat všechny druhy bankovní činnosti nebo k identifikaci příčin platební neschopnosti nebo úpadku některých komerčních bank, a to především proto, že žádné dva zcela identické, a to jak vnitřní a vnější situace a faktory, které ovlivňují situaci banky, který by mohl být použit pro srovnání, banka má problémy s testovacím aktuální sady. A to i v případě, že takové analýzy jejích výsledků jsou dostatečně vágní, protože bude počasí pouze. Kromě toho mluví o bankách a bankovní činnosti, je třeba poznamenat, že všechny komerční banky pracují v neustále se měnícím ekonomickým podmínkám předpokládat, že dostatečná míra pravděpodobnosti je nejen možné, ale také může mít stejné faktory odlišný dopad na nebo jiné banky. Vnitřní faktory jsou nejdůležitější z nich je systém vedení banky, jeho kapacita, schopnost správně používat dostupné finanční zdroje a předvídat důsledky rozhodnutí a operace jsou také odlišné pro jednotlivé banky.

I přes výše uvedené rysy fungování všechno tam je příležitost, mluvit o bankách a bankovní činnosti, stanovit známky bank v konkurzu, a poté opustil, který bude založen především na kvantitativní analýzu koeficientu finančních výkazů považují orgány. Cílem je, aby prokázal existenci stabilního příčinný vztah mezi změnami v makroekonomickém prostředí, stav bank a bankovní systém, posouzení dopadu na skutečnost, uzavírání komerčních bank o stavu takovém prostředí. V tomto případě, aby posoudila dopad tohoto opatření, můžeme definovat roční pravděpodobnost selhání komerčních bank metodou momentů, jako výsledek výpočtu, který dostane diskrétní soubor ročních údajů. Jejich porovnání s makroekonomickými ukazateli vám umožní nastavit a potvrdit existenci takového vztahu. Je třeba vzít v úvahu, že tento údaj je čistě abstraktní a použity pouze k dalšímu srovnání systém mění stav komerčních bank s vybranými makroekonomických ukazatelů. Když už mluvíme konkrétně o bankách a bankovní činnosti, lze tvrdit, že toto číslo ukazuje, jak v daném kalendářním změny rok v pravděpodobnosti selhání komerčními bankami, všechny ostatní věci stejné (interní i externí), pouze v závislosti na množství likvidovaných bank.

Je třeba poznamenat, že tato metoda momentů je široce používán pro modelování a studují korelací dostupných výchozích hodnot k jmenovité hodnotě aktiv v mezinárodní praxi při posuzování pravděpodobnosti selhání portfolia přístup nazývá aktiv hodnoty.

Kromě toho může být také použita metoda momentů k dosažení podobných výsledků je metoda maximální věrohodnosti (maximum pravděpodobnost přístup).